English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 26290/26885 (98%)
Visitors : 10704264      Online Users : 311
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
  • Adv. Search
    HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version


    Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.lib.ksu.edu.tw/handle/987654321/1094


    Title: CAPM與APT之實證研究- 以台灣證券市場為例
    Authors: 許珮汝
    盧怡姿
    張雲清
    葉雅玲
    Keywords: CAPM
    APT
    β係數
    Date: 2006-03-30
    Issue Date: 2009-08-05 11:27:27 (UTC+8)
    Abstract: CAPM模型為單因子模型,主要在衡量系統風險對個股的影響;而APT模型則為多因子模型,乃補強CAPM的不足。本研究中,分別針對水泥類股、電子類股及金融類股進行分析與比較。在APT模型中,選用的因子包含通貨膨脹率、石油價格成長率及市場風險等的三因子進行實證研究。
    Appears in Collections:[全球商務與行銷系暨國際商務與金融研究所] 學生專題

    Files in This Item:

    File Description SizeFormat
    專題製作.pdf306KbAdobe PDF1649View/Open


    All items in KSUIR are protected by copyright, with all rights reserved.


    本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
    ©Kun Shan University Library and Information Center
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback